Чистая прибыль за 2018 год составила 1,7 млрд руб. против убытка в размере 406 млрд руб. годом ранее.
Чистый процентный доход за 2018 год составил 24,8 млрд руб., что на 8% выше показателя 2017 года. С учётом корректировки по начислению процентных расходов по рыночной ставке на льготный депозит от Центрального Банка рост был бы более существенным (+62%).
Чистая процентная маржа с поправкой на корректировку процентных расходов по рыночной ставке для льготного депозита от Банка России за 2018 год выросла с 2,1% в 2017 году до 3,2% на фоне сокращения стоимости фондирования за счет льготного финансирования от Центрального банка по сравнению со ставками размещения.
Чистый комиссионный доход за 2018 год снизился на 25% год к году и составил 16,5 млрд руб., его доля в операционном доходе сократилась с 49% до 40%. Основной причиной снижения чистого комиссионного дохода год к году является значительное сокращение соответствующего бизнеса в рамках политики ухода от рисков возможных международных санкций.
Чистый операционный убыток по прочим операциям банка за 2018 год составил 2,3 млрд руб. против убытка 3,6 млрд годом ранее. В прочие операционные доходы/убыток за 2018 год входят, в основном, доход от пролонгации льготных депозитов Центрального банка в июне 2018 года на 7 месяцев в размере 7,2 млрд руб., убыток по портфелю ценных бумаг в размере 5,7 млрд руб., возникший вследствие волатильности на фондовых рынках, и отрицательная переоценка инвестиционной собственности в размере 4,1 млрд руб.
Операционный доход за 2018 год сократился на 6% год к году и составил 39,0 млрд руб., в основном за счет падения чистого комиссионного дохода, что также сопровождалось высокой волатильностью разных статей прочего операционного дохода внутри года.
Общие и административные расходы за 2018 год выросли на 18% год к году до 29,4 млрд руб., за счет роста расходов на персонал, вызванных как ростом численности сотрудников Банка на 21% за 2018 год, так и введением новой системы мотивации сотрудников. Соотношение АХР к операционному доходу год к году выросло с 60% до 76% как вследствие сокращения операционного дохода, так и роста АХР.
Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2018 год составили 23,1 млрд руб., что в 12 раз ниже показателя за 2017 год и соответствует стоимости риска в размере 3,3% годовых против 33,7% годовых годом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле за 2018 год составила 3,8%, что существенно меньше показателя за 2017 год (38,2%). Основная причина – расчистка баланса на этапе санации, отраженная по большей части еще в отчетности за 2017 год. В сегменте МСБ произошло значительное сокращение стоимости риска с 11,0% за 2017 год до 1,0% в отчетном годе, что также отражает факт расчистки баланса в ходе санации, а также восстановления финансового состояния ряда клиентов среднего бизнеса. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 1,4% против 4,4% годом ранее на фоне изменений подхода к расчету рисков по МСФО 9, снижения вероятности дефолта по потребительским кредитам (калибровка модели) и более точного расчета вероятности использования лимитов по кредитным картам.
Доход по налогу на прибыль за 2018 год составил 5,0 млрд руб. против расхода по налогу на прибыль в размере 9,7 млрд руб. годом ранее. Доход по налогу образовался в 2018 году в связи с признанием банком отложенного налогового актива в размере 11,9 млрд руб., что эквивалентно 50% от неиспользованного налогового убытка 2017 года, который планируется утилизировать в среднесрочной перспективе за счет получения достаточной налогооблагаемой прибыли.
Основные балансовые показатели:
Активы банка по состоянию на конец 2018 года увеличились на 58% относительно начала года и составили 1,3 трлн руб. (2017: 0,8 трлн руб.). Основные драйверы – рост портфеля государственных ценных бумаг, сделок РЕПО с банками, размещенных депозитов в ЦБ, а также возобновления активного кредитования.
Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 января 2019 года составил 449 млрд руб., что эквивалентно 35% активов (2017: 255 млрд руб. и 31% соответственно). Объем ликвидных активов на балансе все еще находится выше оптимального уровня в размере 20-25% от активов в связи с планами банка по существенному росту кредитного портфеля.
Денежные средства и их эквиваленты за 2018 год увеличились в 2 раза и составили 223 млрд руб., в основном, за счет роста объёмов сделок РЕПО с крупнейшими банками и депозитов в ЦБ РФ.
Портфель ценных бумаг на конец 2018 года составил 243 млрд руб., что на 48% выше, чем на конец 2017 года. Прирост произошел за счет роста портфеля ОФЗ более, чем в 1,5 раза. Существенный вклад в этот прирост составил имущественный взнос АСВ в виде ОФЗ на сумму 130 млрд руб. Доля ценных бумаг на балансе банка на конец 2018 года составила 19% (2017: 20%).
Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 17% за 2018 год и составил 551 млрд руб. (2017: 469 млрд руб.). На динамику кредитного портфеля оказали влияние цессия значительной части кредитного портфеля с признаками обесценения (около 150 млрд руб. за вычетом резерва) в апреле-мае 2018 года в Автовазбанк и последующая потеря контроля над Автовазбанком. Доля валютных кредитов в кредитном портфеле планомерно снижалась с 24% на начало 2018 года до 6% на 1 января 2019 года.
За 12 месяцев 2018 года объем корпоративного кредитного портфеля корпоративные кредиты увеличены, а и кредиты МСБ, соответственно, уменьшены на сумму 18 млрд руб. на начало 2018 года, чтобы скорректировать классификацию одного корпоративного заемщика, который был отражен в составе кредитов МСБ только на 1 января 2018 года в связи с изменением объема его выручки в 2017 году. вырос на 8% до 382 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 58% до 72 млрд руб., а розничный портфель – на 36% и составил 97 млрд руб. на 1 января 2019 года.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов под обесценение в чистом кредитном портфеле банка на 1 января 2019 года составила 3,0% (2017: 5,5%).
Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 137% на 1 января 2019 года (2017: 462% на фоне ожиданий по резкому росту доли неработающих кредитов).
Доля неработающих кредитов за вычетом резервов под обесценение в корпоративном сегменте на 1 января 2019 года составила 4,1% (2017: 7,0%), в портфеле МСБ – 0,5% (2017: 1,8%), в рознице – 0,4% (2017: 0,6%).
Доля обесцененных кредитов Обесцененные кредиты с 1 января 2018 года считаются как кредиты этапа 3. за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за 2018 года сократилась с 41% до 8%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 64% до 86%. Сокращение произошло за счет продажи части кредитного портфеля с признаками обесценения в апреле-мае 2018 года в Автовазбанк, деконсолидации Автовазбанка, дорасчистки баланса в конце 2018 года в рамках остаточных проц