«ФИНАМ» представил две новых стратегии — «Шелковый путь», включающей акции китайского рынка, и «Окно в Европу» с европейскими бумагами. Об этом рассказал Максим Липский, инвестиционный консультант ФГ «ФИНАМ», на «ФИНАМ Митап» «Их инвестиционные нравы: торговые идеи и стратегии на биржах Европы и Гонконга». Стратегии станут доступны инвесторам уже на следующей неделе.
Как рассказал эксперт, в основе новых стратегий заложен тот же принцип, что и у уже известной алгоритмической стратегии «Семь самураев». Бумаги отбираются в три этапа: оцениваются фундаментальные показатели (капитализация, ликвидность), проводится технический анализ на среднесрочную (растущий тренд) и долгосрочную перспективу (индикатор моментум).
Контроль рисков включает следующие принципы: размер позиции зависит от волатильности; при негативном сценарии стратегия закрывает позицию и ждет следующих сигналов на вход; позиции на исторических данных подобраны так, чтобы максимальная историческая просадка не превышала 25%; диверсификация за счет покупки акций компаний из разных отраслей и стран.
«Задача любой стратегии — это переиграть по доходности систему «купи и держи» (buy and hold) и получить меньше просадки», — сказал Липский.
Потенциал прибыли может составить в среднем 40-70%, если ориентироваться на «Семь самураев», рассказал аналитик.
Моделирование доходности по историческим данным
Источник: ФИНАМ
