Технический анализ играет важную роль в принятии инвестиционных решений на Forex. Его индикаторы позволяют спрогнозировать состояние фондового рынка на основе анализа ценовых данных прошлого периода. Базируются индикаторы на математических формулах и представляют собой графические изображения: диаграммы, линии. Они накладываются на график цены и дают сигналы на совершение транзакций.
Сущность RSI
В теханализе различают несколько видов индикаторов. Популярной группой являются осцилляторы, их эффективно применять при ослабевающем тренде, боковых коридорах. Осцилляторы, находясь в зонах перепроданности или перекупленности сигнализируют трейдеру о вероятности изменения цены, повороте тренда. Их значения относительны — лежат в определённом диапазоне.
Индекс относительной силы – RSI — выступает представителем осцилляторов, показывает размах отклонений цены от своего движения и скорость данных изменений – вероятность смены тренда, его силу. Представляет собой линию, построенную в окне под ценовым графиком.
RSI и рассчитывается на основе цен закрытия за определённый период времени. Сначала определяется относительная сила за некоторое количество дней (классическим считается период 14):
RS = Среднее значение прироста цены/ Среднее падение цены
Затем: RSI = 100*RS1+RS
Значения индикатора находятся в диапазоне от 0 до 100, причём:
Стремление к максимуму (100) свидетельствует о сильном движении вверх цены
Стремление к минимуму (0) – сильное движение цены вниз
Использование индикатора RSI
Для анализа RSI на его график нанесены горизонтальные линии на уровне отметок 30 и 70 по шкале значений (может быть 20 и 80, эти параметры задаёт сам трейдер). Область ниже 30 – зона перепроданности, нахождение в ней индикатора показывает возможность разворота цены в сторону повышения в следствии её долгого падения. RSI подаёт сигнал об удобном случае входа на рынок в ближайшее время.
Выше 70 — область перекупленности: цена значительное время повышалась, рынок пресыщен, ожидается разворот тренда вниз. Сигнал об открытии коротких позиций в будущем.
Совершение операций с активами нужно производить только когда кривая RSI, пребывая в зоне перекупленности или перепроданности, начала снижаться или возрастать. Это свидетельствует о начале медвежьего или бычьего тренда соответственно. Ситуация связана с тем, что индикатор может долго находиться в данных областях, открытие позиций раньше возникновения нового тренда влечёт потерю средств.
Сильным разворотным сигналом на Forex является дивергенция осциллятора, представляющая собой несовпадение динамики графика цены и индикатора. Бывает двух видов:
Бычья: тренд падает, устанавливается новый минимум цены, а RSI показывает второй минимум не ниже первого, а выше. В скором времени цена начнёт повышаться.
Медвежья: график цены рисует два последовательных максимума, но второй максимум осциллятора ниже первого. Потенциал роста цены исчерпан, тренд изменится.
Таким образом, RSI – типичный пример осциллятора, популярный индикатор у трейдеров. Он используется на всех торговых платформах, тщательное изучение принципа его работы поможет в определении ситуации на рынке в настоящий момент и в будущем, но принимать решения, руководствуясь только RSI нельзя, необходимо найти подтверждения его сигналов другими индикаторами.