Московская биржа уточнила действующий порядок исполнения валютных контрактов на срочном рынке

Московская биржа уточнила действующий порядок исполнения валютных контрактов на срочном рынке.

В соответствии с действующими спецификациями контрактов на срочном рынке при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро, порядок исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке следующий:

Фьючерсы Si, Eu (Исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов (Согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю)

Фьючерсы UCNY, ED, UKZT (Исполнение контрактов происходит в вечерний клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на календарный день, следующий за датой исполнения (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи)

Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:

• Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному Банком России курсу соответствующих валют к российскому рублю (Согласно п. 2.1.7 Спецификации однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс иностранной валюты к российскому рублю)
• По контрактам USDRUBF и EURRUBF временно обнуляются значения параметров K1 и К2, использующегося при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга)

Фьючерсы RTS и RTSM:

• Исполнение по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 МСК. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США (согласно п. 2.1.4. Методики расчета Индексов акций Московской биржи). В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам RTS и RTSM используется курс Банка России, установленный на день исполнения (согласно п. 4.1 и 6.1 Методики расчета индикативных валютных курсов).

Опционы на валютные пары (премиальные опционы, исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю)

Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро:

• Вариационная маржа определяется на основании индикативного курса, определяемого согласно Методике расчета индикативных валютных курсов
• При отсутствии торгов на валютном рынке, значение индикативного курса определяется как последний опубликованный курс Банка России (п.6.1 и 4.1 Методики)
• Для целей определения вариационной маржи дневного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов
• Для целей определения вариационной маржи вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов).