Индикатор Bollinger Bands: описание и расчёт, использование и сигналы

Bollinger Bands – изобретение аналитика Боллинджера для анализа ситуации на рынке, имеет свойства осциллятора и трендового индикатора. Полосы (волны, ленты или линии) Боллинджера пользуются популярностью у трейдеров благодаря точной характеристике волатильности и тренда, определению резких отклонений в цене.


Описание, расчёт индикатора


Ленты Боллинджера строятся прямо на графике цены и представляют собой три линии, две из которых располагаются сверху и снизу графика. Они как будто ограничивают его, создают канал, в рамках которого происходит изменение цены – находится торговый диапазон. Третья линия – скользящая средняя, располагается по центру, её значения рассчитываются исходя из данных по ценам за определённый промежуток времени.
Центральная полоса определяется по формуле: ML= i=1nPn. Где:
P – цена закрытия (открытия, её максимумы или минимумы, медианные значения),
n – период – количество свечей для анализа.
Обычно период берётся равный 20, но если интервал времени на графике краткосрочный: 5 или 15 минут; то лучше выбирать период 10. Если интервал 1 день, неделя, месяц – долгосрочный, оптимальный период 50. Средняя линия показывает направление изменения цены.
Боковые линии представляют собой среднюю линию, опущенную или поднятую на несколько стандартных отклонений. Оно показывает на сколько удалены фактические цены от их среднего значения. Характеризует меру волатильности рынка и рассчитывается по формуле: ?= i=1n(P-MLP)2n.
Чаще всего количество стандартных отклонений (d) устанавливается равное 2.
Значения нижней полосы: BL=ML-d*?, верхней: TL=ML+d*?.
Данные линии образуют коридор, в котором находятся 95% цен, а 5% — за его пределами. При установлении параметра d = 2.5, внутри торгового диапазона располагается 99% цен. Чем больше волатильность и неустойчивость рынка, тем шире линии. Они сжимаются, если цены изменяются в узком диапазоне вследствие примерного равенства спроса и предложения – в период консолидации рынка.


Сигналы, рекомендации индикатора


Расположение полос Боллинджера подаёт сигналы трейдерам о состоянии рынка и возможных колебаниях цены.
Верхняя и нижняя линии отдаляются друг от друга, торговый диапазон делается шире, что показывает укрепление тренда, велика вероятность его продолжения. Если торговый коридор становится уже – ситуация обратная: тренд затухает, возможно резкое изменение цены и смена тренда.
Цена начинает двигаться от одной полосы в сторону другой и чаще всего через некоторое время достигает её.
Локальные минимумы и максимумы вне полос сменяются впадинами и пиками внутри лент, что говорит о возможном развороте рынка – смене тенденции.
График цены располагается выше центральной линии – восходящий тренд, ниже – нисходящий.
Сильные тенденции характеризуются небольшим колебанием цен у верхней или нижней границы. Закрепление цены выше или ниже данных линий показывает, что, хотя тренд продолжается, его импульс ослабевает.
Цена на графике выходит за уровень средней линии, осуществляет её пробой, значит тенденция идёт к концу.
Низкая волатильность – узкие полосы – предшествуют резкому скачку цен.
Индикатор Боллинджера может подсказать оптимальную точку входа на рынок после его отката. Медвежий тренд — график располагается между центральной и нижней линией. На рынке произошёл откат – цена отклонилась в противоположную сторону от действующего тренда. Наилучшее время продажи – период, когда цена вплотную приблизилась к верхней границе. Обратная ситуация для бычьей тенденции: покупать в момент достижения ценой нижней линии.
При отсутствии отката и стабильном тренде, рекомендуют покупать, когда цена поднимается над верхней границей, продавать – опускается за пределы нижней.