Банк России выдал разрешение «Райффайзенбанку» наприменение банковских методик управления кредитным риском имоделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска сиспользованием подхода наоснове внутренних рейтингов (ПВР) вцелях расчета нормативов достаточности капитала.
ЦБтакже сообщил, что валидация его специалистами рейтинговых систем «Райффайзенбанка» занялаоколо двухлет.
Разрешение вступит всилу 1февраля 2019 года после принятия наблюдательным советом «Райффайзенбанка» решения оприменении данных методик. Напервоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР покредитным требованиям кюридическим лицам, вотношении которых банк подал ходатайство. Всоответствии с планом последовательного перехода банк втечение трех лет осуществит перевод наПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска покоторым «Райффайзенбанк» будет продолжать производить всоответствии супрощенным стандартизированным подходом.
Отмечается, что вконце 2018 года ходатайство навнедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Регулятор ожидает, что валидация еёметодик имоделей ПВР будет проведена втечение ближайших полутора лет. Данный процесс свидетельствует овысокой степени готовности российских системно значимых банков квключению впрактику работы передовых исовременных моделей оценки рисков. Всвою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять вроссийское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом побанковскому надзору иотраженные всоглашении «БазельII».
Впервые разрешение Банка России использовать ПВР получил «Сбербанк» в ноябре 2017 года.